Stock Lücken Trading Strategien Das Arbeit (Connors Research Trading Strategie Serie)

Wie man hohe Wahrscheinlichkeitsbestände und ETF-Lücken einspart Der Gap-Handel kann den aktiven Händlern erhebliche und häufige Chancen bieten, aber das massive Volumen der Lücken, die das ganze Jahr über auftreten, macht es schwierig, genau zu bestimmen, welche zu handeln und wie man diese Positionen korrekt ein - und ausschaltet . Viele Händler haben sich auf diese prominenten Strategie konzentriert, aber wenige außerhalb der professionellen Welt kennen die präzisen Ausführungspunkte für einen erfolgreichen Handel. Wurden Hunderte von kurzfristigen Setups für den Handel von Aktienlücken und ETF-Lücken, die konsequent hohe Gewinnprozentsätze gezeigt haben, verbreitet. Mit einem Durchschnitt von 3-6 Gewinn pro Handel in Positionen von 1 bis 6 Tagen und einem insgesamt 68 Gewinnprozentsatz seit wir im Jahr 2001 begonnen haben, haben diese Strategien das Potenzial, unglaublich rentabel zu sein. Alle Strategien in unseren Führern kommen mit voller und vollständiger Offenlegung, so dass Sie beginnen können, sie auf Ihren eigenen Handel sofort anzuwenden. Durch die Erforschung von Tausenden von Aktienlücken aus dem letzten Jahrzehnt, identifiziert und quantifiziert, wie man: Erkennen von vorteilhaften Aktien und ETF-Lücken-Setups. Bestimmen Sie die Einstiegsstufen, die mit Ihrem persönlichen Handelsstil übereinstimmen. Ermitteln Sie, wo Sie Ihre Aufträge täglich ausstellen können. Führen Sie aus und beenden Sie Ihren Handel zur richtigen Zeit und Ort. Diese Leitfäden sind sowohl 100 Forschung basiert und verwurzelt in der umfangreichen Back-Testing-Weve durchgeführt, um die verschiedenen Parameter für erfolgreiche Lücke Handel zu etablieren. Kaufen Sie Ihre Kopie der Connors Research Trading Strategie Serie ETF Gap Trading Strategies, die Arbeit von Larry Connors amp Cesar Alvarez. Wie bei all unseren Forschungen, basieren wir unsere Lücken Handelsstrategien auf Daten, nicht auf Meinung. Wenn Sie mit einem quantifizierbaren Rand beginnen wollen und mit der Flexibilität, aus einer Vielzahl von Strategien zu wählen, um Ihre eigenen persönlichen Ziele optimal zu nutzen, ermutige ich Sie, diese Führer zu nutzen. Sehen Sie Larry Connors diskutieren die 7 Schlüssel zu handeln Stock Lücken mit Erfolg: Sind Sie derzeit handeln Lager Lücken auf einer regelmäßigen Basis Wenn Ihre Antwort ist nein, ich empfehle Ihnen, eine kostenlose Kopie von How to Trade High Probability Stock Gaps 2nd Edition mit präzise , Quantifizierte Handelsregeln von Larry Connors und Connors Research entwickelt. About Connors Research Connors Research hat über 12 Jahre Erfahrung Aufbau von quantifizierten, systematischen Aktien und ETF-Strategien für hochverdienende Privatpersonen, professionelle Handelstische, Hedgefonds und proprietäre Handelsunternehmen. Connors Research besitzt eine der größten Datenbanken in der Welt des quantifizierten kurzfristigen Marktverhaltens, die unseren Kunden fortschrittliche und proprietäre Möglichkeiten zur Erstellung von Alpha in ihren Portfolios ermöglicht. Darüber hinaus hat Connors Research über 20 Bücher über quantifizierte Trading-Forschung und Strategien veröffentlicht und hat proprietäre Software mit Millionen von quantifizierten Algorithmen gebaut. Research-Berichte Blog Links Disclaimer Disclaimer: Connors Research, LLC (Unternehmen) ist kein Investmentberatungsdienst, noch ein registrierter Anlageberater oder Broker-Händler und beabsichtigt nicht zu erzählen oder vorzuschlagen, welche Wertpapiere oder Währungen Kunden für sich selbst kaufen oder verkaufen sollten. Die Analysten und Mitarbeiter oder Tochtergesellschaften der Gesellschaft können Positionen in den hier besprochenen Aktien, Währungen oder Branchen halten. Sie verstehen und erkennen an, dass es ein sehr hohes Risiko für den Handel von Wertpapieren und Währungen gibt. Die Gesellschaft, die Autoren, der Verleger und alle verbundenen Unternehmen der Gesellschaft übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Ihre Handels - und Anlageergebnisse. Die fachlichen Aussagen auf der Internetseite der Gesellschaft oder in den Veröffentlichungen werden ab dem angegebenen Datum vorgenommen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die in diesen Produkten dargestellten Methoden, Techniken oder Indikatoren rentabel sind oder keine Verluste entstehen. Die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen, die von der Gesellschaft veröffentlicht wurden, sind nicht indikativ für zukünftige Renditen dieses Händlers oder Systems und sind kein Hinweis auf zukünftige Erträge, die von Ihnen verwirklicht werden. Darüber hinaus sind die Indikatoren, Strategien, Spalten, Artikel und alle anderen Merkmale von Companys-Produkten (zusammen die Informationen) nur für Informations - und Bildungszwecke vorgesehen und sollten nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Beispiele, die auf der Website der Gesellschaft vorgestellt werden, sind nur für Bildungszwecke. Solche Aufbauten sind keine Aufforderung, eine Bestellung zu kaufen oder zu verkaufen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht nur auf die Informationen bei der Investition verlassen. Vielmehr sollten Sie die Informationen nur als Ausgangspunkt für zusätzliche unabhängige Forschung verwenden, um Ihnen zu erlauben, Ihre eigene Meinung über Investitionen zu bilden. Sie sollten immer mit Ihrem lizenzierten Finanzberater und Steuerberater überprüfen, um die Eignung einer Investition zu bestimmen. HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULIERTE ERGEBNISSE VERTRETEN NICHT AKTUELLEN HANDEL UND KÖNNEN NICHT VON BROKERAGE UND ANDEREN GESCHÄFTSFÜHREN AUSGESCHLOSSEN WERDEN. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AKTUELL AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN FÜR DIE AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE FREI DER FLÜSSIGKEIT VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST GELTEN, GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEN ZEIGEN ZU ERHÖHEN. About Connors Research Connors Research hat über 12 Jahre Erfahrung mit dem Aufbau quantifizierter, systematischer Aktien und ETF-Strategien für hochverdienende Einzelpersonen, professionelle Handelstische , Hedgefonds und Eigenhandelsunternehmen. Connors Research besitzt eine der größten Datenbanken in der Welt des quantifizierten kurzfristigen Marktverhaltens, die unseren Kunden fortschrittliche und proprietäre Möglichkeiten zur Erstellung von Alpha in ihren Portfolios ermöglicht. Darüber hinaus hat Connors Research über 20 Bücher über quantifizierte Trading-Forschung und Strategien veröffentlicht und hat proprietäre Software mit Millionen von quantifizierten Algorithmen gebaut. Research-Berichte Blog Links Disclaimer Disclaimer: Connors Research, LLC (Unternehmen) ist kein Investmentberatungsdienst, noch ein registrierter Anlageberater oder Broker-Händler und beabsichtigt nicht zu erzählen oder vorzuschlagen, welche Wertpapiere oder Währungen Kunden für sich selbst kaufen oder verkaufen sollten. Die Analysten und Mitarbeiter oder Tochtergesellschaften der Gesellschaft können Positionen in den hier besprochenen Aktien, Währungen oder Branchen halten. Sie verstehen und erkennen an, dass es ein sehr hohes Risiko für den Handel von Wertpapieren und Währungen gibt. Die Gesellschaft, die Autoren, der Verleger und alle verbundenen Unternehmen der Gesellschaft übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Ihre Handels - und Anlageergebnisse. Die fachlichen Aussagen auf der Internetseite der Gesellschaft oder in den Veröffentlichungen werden ab dem angegebenen Datum vorgenommen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die in diesen Produkten dargestellten Methoden, Techniken oder Indikatoren rentabel sind oder keine Verluste entstehen. Die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen, die von der Gesellschaft veröffentlicht wurden, sind nicht indikativ für zukünftige Renditen dieses Händlers oder Systems und sind kein Hinweis auf zukünftige Erträge, die von Ihnen verwirklicht werden. Darüber hinaus sind die Indikatoren, Strategien, Spalten, Artikel und alle anderen Merkmale von Companys-Produkten (zusammen die Informationen) nur für Informations - und Bildungszwecke vorgesehen und sollten nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Beispiele, die auf der Website der Gesellschaft vorgestellt werden, sind nur für Bildungszwecke. Solche Aufbauten sind keine Aufforderung, eine Bestellung zu kaufen oder zu verkaufen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht nur auf die Informationen bei der Investition verlassen. Vielmehr sollten Sie die Informationen nur als Ausgangspunkt für zusätzliche unabhängige Forschung verwenden, um Ihnen zu erlauben, Ihre eigene Meinung über Investitionen zu bilden. Sie sollten immer mit Ihrem lizenzierten Finanzberater und Steuerberater überprüfen, um die Eignung einer Investition zu bestimmen. HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULIERTE ERGEBNISSE VERTRETEN NICHT AKTUELLEN HANDEL UND KÖNNEN NICHT VON BROKERAGE UND ANDEREN GESCHÄFTSFÜHREN AUSGESCHLOSSEN WERDEN. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AKTUELL AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN FÜR DIE AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE FREI DER FLÜSSIGKEIT VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST GELTEN, GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ZEICHNUNG ZU ERHÖHEN. Einleitung Von Larry Connors entwickelt, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, Wertpapiere nach einem Korrektur zu kaufen oder zu verkaufen Periode. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: